Поэтому мы должны быть очень осторожны с индексом относительной волатильности. Понимание процесса расчета RVI имеет решающее значение для эффективного включения его в торговые стратегии. Эти знания помогают traders Индекс волатильности: для чего необходим как использовать от чего зависит для точной настройки параметров индикатора в соответствии со своими торговыми предпочтениями и конкретными характеристиками рынков, на которых они торгуют.
Индекс RVI — это индекс волатильности российского рынка, который рассчитывает Мосбиржа. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка. Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка. Да, RVI можно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для получения более подтвержденных сигналов.
Вся информация предназначена исключительно для информационных целей. Автор сайта не советники форекс осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником. Перед использованием любых инвестиционных идей или стратегий обязательно оцените, насколько они соответствуют вашей личной ситуации и финансовым возможностям.
Значения RVI колеблются в диапазоне от 0 до 100, где уровни выше 50 указывают на повышенную волатильность и возможные резкие ценовые колебания. Тот факт, что индекс RVI обновил свои максимумы за 2 года, однозначно подтверждает, что распродажи на рынке носят панический характер. Индекс относительной волатильности (RVI) рассчитывается с помощью ряда шагов, которые преобразуют ежедневные изменения цен в нормализованный индекс, указывающий направление и величину волатильности. Он появился в 2013 году и рассчитывается на основе цен опционов на индекс РТС. Сам индекс РТС состоит из тех же акций и депозитарных расписок, что и индекс Мосбиржи, просто рассчитывается в долларах, а не исходя из рублевых цен бумаг. Значения RVI выше нулевой линии указывают на бычий тренд, а значения ниже нулевой линии указывают на медвежий тренд.
С его помощью можно определить вероятность продолжения тренда. Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда. Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.
Принцип работы индикатора — если линии поднялись в область перекупленности, значит высоковероятно на рынке наступит коррекция цен. Стоит подумать о входе в короткие позиции или сокращении длинных. Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора.
Вторая линия строится как взвешенная симметрично четырех периодная скользящая. Инвестиции — это не только способ приумножить капитал, но и постоянная борьба с неопределенностью. Российский рынок особенно подвержен колебаниям из-за внешнеэкономических факторов, политической нестабильности и общей волатильности. В такой ситуации инвесторам необходимо иметь под рукой инструменты, которые помогут оценить уровень риска и принимать более осознанные решения. Один из таких инструментов — индекс волатильности RVI (Relative Volatility Index). Но что это за индекс, как он работает и почему он так важен именно для российского инвестора?
Правильная интерпретация его сигналов может помочь traders определяют потенциальные точки входа и выхода, оценивают настроения рынка и управляют риск. В этом разделе рассказывается, как интерпретировать RVI и предоставляемые им торговые сигналы. Индекс относительной волатильности (RVI) можно адаптировать к различным стилям торговли и таймфреймам, настроив параметры его расчета.
Эти traders требуют быстрых сигналов, чтобы извлечь выгоду из небольших, кратковременных движений рынка. В TradingView есть индикатор полосы Боллинджера, в котором можно выставить среднее значение за необходимый нам период, чтобы из него посчитать стандартное отклонение значений. К преимуществам индикатора относят также универсальность, возможность применения в разных торговых системах, простота использования и настройки. Стоит выбрать параметр равным количеству свечей за день или неделю, или подобрать методом перебора. Нужно добиться того, чтобы максимумы индикатора совпадали с максимумам цены в большинстве случаев. Индикатор относительной бодрости может быть больше, так и меньше нуля.
Выбор периода зависит от торгового стиля и таймфрейма, с которыми вы работаете. Короткие периоды, такие как 9 или 14, могут быть полезными для интрадей-трейдинга или скоростных стратегий. Более длинные периоды, например, 20 или 30, могут лучше подходить для средне- и долгосрочных трейдеров. Рекомендуется провести тестирование на исторических данных и определить оптимальный период для вашей стратегии.
Считается, что надежные сигналы индикатор дает вблизи своих минимальных или максимальных значениях. Сигналы, полученные возле нулевой отметки, лучше игнорировать или дождаться подтверждения. Джон Элерс создал индикатор, показывающий тренд в начале 21 века, он используется для определения силы продавцов и покупателей. Элердс — известный технический аналитик, как заработать на ставках на регби создатель множества стратегий и технических индикаторов и осцилляторов. В 2022 году RVI есть в любом наборе индикаторов популярных торговых платформ.
Индикатор показывает насколько ровно движутся цены по разным таймфреймам. Чем больше период усреднения, тем меньше он реагирует на колебания цены. Даже эти две базовые стратегии дают возможность использовать колебания волатильности в свою пользу и возможно найти альфу. Как и в случае с RSI, RVI можно использовать для обнаружения дивергенции актива.
